BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Các cơ quan quản lý đề nghị có yêu cầu nghiêm khắc hơn về vốn ngân hàng khi ‘hồi kết Basel III’ tới gần
Các cơ quan quản lý ngân hàng Hoa Kỳ đã công bố một đề nghị sâu rộng về các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với vốn ngân hàng, thường được gọi là “hồi kết Basel III,” nhằm củng cố ngành ngân hàng trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
Trong một thông báo chung về đề nghị xây dựng quy tắc của Cục Dự trữ Liên bang, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ, và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), các cơ quan quản lý đã đặt mục tiêu sửa đổi đáng kể các yêu cầu về vốn đối với các tổ chức ngân hàng lớn và những tổ chức tham gia vào hoạt động giao dịch quan trọng.
Các quy tắc mới sửa đổi các yêu cầu về vốn áp dụng cho các tổ chức ngân hàng có tổng tài sản từ 100 tỷ USD trở lên, cũng như các tổ chức nhận tiền gửi trực thuộc của các ngân hàng này.
Khuôn khổ mới có thể buộc các nhà cho vay lớn nhất của Hoa Kỳ phải dành ra tổng cộng hàng tỷ USD để tăng khả năng chịu được tổn thất vào những thời điểm khó khăn.
Một gợi ý về sự hỗn loạn mà các ngân hàng có thể phải đối diện khi gặp phải những tình huống như rút tiền hàng loạt khỏi ngân hàng đã xuất hiện dưới dạng các vụ phá sản gây chú ý trong năm nay của các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank. Theo ước tính của FDIC, hai vụ sụp đổ kể trên đã khiến cơ quan bảo hiểm tiền gửi này thiệt hại lần lượt khoảng 16.1 tỷ USD và 2.4 tỷ USD.
Trong đó, FDIC được yêu cầu phải bù đắp khoản lỗ 15.8 tỷ USD cho quỹ bảo hiểm tiền gửi của mình bằng một loại phí bảo hiểm đặc biệt (về căn bản là một khoản phí thu một lần) áp lên các ngân hàng khác, là loại chi phí mà các ngân hàng có thể chuyển sang người tiêu dùng.
Các cơ quan quản lý cho biết trong đề nghị có các yêu cầu về vốn mới nghiêm khắc hơn đối với các ngân hàng sẽ giảm được chi phí tiềm năng cho quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC trong trường hợp khó khăn hoặc các vụ phá sản ngân hàng nghiêm trọng xảy ra.
Nhìn chung, các quy tắc mới sẽ yêu cầu các ngân hàng duy trì thêm 2% vốn trên mức hiện tại, với việc các cơ quan quản lý bày tỏ sự tin tưởng rằng các ngân hàng có thể chịu được gánh nặng gia tăng.
Một số người trong ngành ngân hàng đã ngay lập tức phản đối đề nghị mới, với những lời chỉ trích tập trung vào tuyên bố rằng chi phí đi vay có thể tăng đối với người tiêu dùng và gây thiệt hại cho nền kinh tế.
Hồi kết Basel III
Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng là một ủy ban do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) triệu tập tại Basel, Thụy Sĩ. Mục đích của uỷ ban này là bảo đảm việc các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau trên thế giới áp dụng các tiêu chuẩn tương tự về mức vốn tối thiểu để các ngân hàng có thể tồn tại được trước các khoản lỗ từ hoạt động cho vay trong thời kỳ khó khăn.
Tiêu chuẩn “Basel III” của ủy ban này đã được thống nhất sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007–2009. Tiêu chuẩn này bao gồm nhiều yêu cầu về vốn, đòn bẩy, và thanh khoản. Các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đã làm việc trong nhiều năm để thực hiện nhiều trong số các tiêu chuẩn đó, và quy định gọi là “hồi kết” này được thống nhất vào năm 2017 này là lần xem xét cuối cùng.
Đề nghị của “hồi kết” tinh chỉnh cách tiếp cận của uỷ ban Basel để thiết lập mức vốn dựa trên rủi ro hoạt động của các ngân hàng. Đề nghị của Hoa Kỳ giải quyết một số thành phần chính, gồm có tín dụng, thị trường, và rủi ro hoạt động.
Mặc dù khuôn khổ mới được đề nghị đã được các ngân hàng dự kiến từ lâu, nhưng một số ngân hàng đã bày tỏ quan điểm phản đối.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Viện Chính sách Ngân hàng (BPI) Greg Baer nói trong một tuyên bố mà The Epoch Times có được: “Đề nghị ngày hôm nay sẽ làm tăng lượng vốn yêu cầu đối với các ngân hàng một cách không cần thiết, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ và tiếp tục chuyển hoạt động tài chính sang các bộ phận không được kiểm soát trong lĩnh vực tài chính.”
BPI là một nhóm vận động, nghiên cứu, và chính sách công phi đảng phái đại diện cho các ngân hàng hàng đầu của Mỹ.
Ông Baer tiếp tục: “Việc tăng vốn đáng kể được đề nghị hôm nay phản ánh một thỏa thuận tồi tệ đạt được ở Basel mà không có sự minh bạch công khai hoặc ý kiến của Quốc hội, với việc bổ sung các lớp tiền vốn không cần thiết chỉ áp dụng lên các ngân hàng hoạt động tại Hoa Kỳ.”
Ông nói thêm: “Một đề nghị tầm cỡ này đòi hỏi một phân tích kinh tế mạnh mẽ và kỹ lưỡng, điều mà đề nghị này thiếu.”
Ông Baer nói thêm rằng các quy tắc mới là một tin tốt đối với vốn cổ phần tư nhân, nợ tư nhân, các quỹ phòng hộ, công ty tài chính, và các công ty không chịu quy định khác được miễn các yêu cầu về Basel.
Những tổ chức hưởng lợi này “sẽ tiếp tục thu hút những gì từng là hoạt động kinh doanh của ngân hàng, với chi phí cao hơn đối với người tiêu dùng và sự bất ổn lớn hơn cho thị trường.”
Các nhà quản lý dự định cho các ngân hàng thời hạn đến đầu năm 2028 để tuân thủ các quy định mới.
Thời gian lấy ý kiến công chúng về đề nghị mới kéo dài đến ngày 30/11/2023. Theo một thông báo do ngân hàng trung ương công bố, một cuộc họp công khai đã được tổ chức vào lúc 1 giờ chiều hôm thứ Năm (27/07) tại Tòa nhà Hội đồng Dự trữ Liên bang Martin ở Hoa Thịnh Đốn và được phát trực tiếp trên trang web của Fed.
Một phát ngôn viên của Cục Dự trữ Liên bang đã từ chối bình luận về nội dung chỉ trích của BPI nhưng trích dẫn bài diễn văn mở đầu của ông Michael S. Barr, phó chủ tịch giám sát của Fed, tại cuộc họp công khai ở Hoa Thịnh Đốn.
Ông Barr đã cho biết, “Tôi muốn nhấn mạnh rằng mọi bình luận sẽ được xem xét cẩn thận. Chúng tôi sẽ làm việc thận trọng để tránh những hậu quả không mong muốn,” đồng thời nói thêm rằng, “chúng tôi muốn bảo đảm là quy tắc này hỗ trợ cho tính linh hoạt và thanh khoản của thị trường tài chính.”
Ông Barr tiếp tục, “Chúng tôi nhận thức được những lo ngại rằng mức tăng tổng thể các yêu cầu về vốn sẽ là rất đáng kể,” đồng thời cho biết thêm rằng Fed biết rằng có cả chi phí và lợi ích đối với các quy tắc được đề nghị.
“Chúng tôi đã nghe thấy những lo ngại rằng đề nghị này — khi kết hợp với các yêu cầu về bài kiểm tra sức chịu rủi ro của chúng tôi — có thể ước tính quá cao rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Fed mong đợi những bình luận về cách các hoạt động cụ thể có thể có hoặc không bị ảnh hưởng bởi đề nghị này.
Ông nói: “Đề nghị này đặt ra các ngưỡng quy mô đối với các quy tắc về vốn, và chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ các quan điểm khác về việc liệu lợi ích của việc tăng sức chịu rủi ro đó có lớn hơn chi phí hay không.”
Thay đổi mô hình ước tính rủi ro
Có lẽ thay đổi lớn nhất theo đề nghị mới này là chấm dứt khả năng của các ngân hàng trong việc sử dụng các mô hình rủi ro nội bộ của chính họ để xác định nên giữ bao nhiêu vốn đối với các hoạt động cho vay, như cho vay thế chấp hoặc cho vay doanh nghiệp.
Thay vào đó, đề nghị này tìm cách thay thế các mô hình rủi ro nội bộ của ngân hàng bằng các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hóa đồng thời thay thế các yêu cầu về rủi ro thị trường và rủi ro điều chỉnh định giá tín dụng hiện tại bằng các phương pháp sửa đổi.
Các nhà quản lý cho biết trong đề nghị, “Các sửa đổi được đưa ra trong đề nghị này sẽ cải thiện việc tính toán các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro để phản ánh tốt hơn rủi ro của các tổ chức ngân hàng này.”
Các lợi ích được tuyên bố khác gồm có việc giảm sự phức tạp tổng thể của khung pháp lý đồng thời làm cho các yêu cầu trở nên nhất quán hơn khắp các ngân hàng. Người ta cũng kỳ vọng rằng việc giám sát và đánh giá của thị trường về mức độ an toàn vốn của các ngân hàng sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.
Các nhà quản lý viết trong đề nghị, “Việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro mở rộng đối với các tổ chức ngân hàng lớn cung cấp các yêu cầu chi tiết, được tiêu chuẩn hóa chung, giúp nắm bắt được rủi ro một cách mạnh mẽ đồng thời phán đoán được rủi ro một cách phù hợp.”
Theo đề nghị này, các ngân hàng và các tổ chức lưu ký khác có tài sản trên 100 tỷ USD sẽ thấy tài sản được tính vào trọng số rủi ro tăng trung bình thêm 9%.
Theo đề nghị mới, các yêu cầu về vốn sẽ tăng mức vốn trung bình thêm 2% so với mức hiện tại, với các tổ chức lớn hơn phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt hơn.
Các cơ quan quản lý tin rằng bằng cách áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các ngân hàng lớn, quy tắc đề nghị của họ sẽ tăng khả năng phục hồi của các ngân hàng đó và giảm rủi ro đối với sự ổn định tài chính.
Hoạt động giao dịch quan trọng
Các tổ chức ngân hàng có hoạt động giao dịch quan trọng phải chịu rủi ro thị trường đáng kể và do đó phải tuân theo các yêu cầu thêm nữa về vốn cho rủi ro thị trường.
Theo đó, theo đề nghị mới, mức ngưỡng tính theo đồng USD để áp dụng các yêu cầu về vốn cho rủi ro thị trường đối với các tổ chức như vậy sẽ được tăng từ 1 tỷ USD lên 5 tỷ USD tài sản giao dịch cộng với các khoản nợ giao dịch.
Quy tắc được đề nghị cũng sửa đổi cách tính toán các mức ngưỡng tính theo đồng USD này, loại bỏ những số tiền “tại thời điểm chỉ định” và thay thế chúng bằng số tiền dựa trên mức trung bình bốn quý của tài sản giao dịch và nợ giao dịch.
Đồng thời, các tổ chức ngân hàng có tài sản giao dịch cùng nợ giao dịch chiếm từ 10% tổng tài sản của họ trở lên sẽ tiếp tục phải tuân theo các yêu cầu về rủi ro thị trường.
Theo đề nghị này, các ngân hàng không còn đáp ứng được các ngưỡng tối thiểu trong các yêu cầu về vốn cho rủi ro thị trường nữa sẽ tính toán các tài sản có trọng số rủi ro đối với giao dịch có liên quan bằng cách sử dụng một phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn.
Theo đề nghị này, các tổ chức ngân hàng lớn (có tổng tài sản từ 100 tỷ USD trở lên) sẽ phải tuân theo các yêu cầu về vốn cho rủi ro thị trường bất kể hoạt động giao dịch của họ là gì.
Theo kết quả bài kiểm tra sức chịu rủi ro vào ngày 28/06 của Fed, các ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ có vốn hóa tốt và có thể chịu đựng được những biến động đột ngột lớn trên thị trường tài chính và kinh tế.
Bản tin có sự đóng góp của Andrew Moran và Reuters
Vân Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
